2014年7月1日火曜日

カスタム検索で儲かるストラテジを選べる

ミラートレーダーにおいてストラテジの選択は
非常に重要なものになってくると思いますが、
最適なストラテジはどのように選択すれば良いのでしょうか。

今回はミラートレーダーのカスタム検索を使用して
自分に合ったストラテジの選び方を紹介します。

まずは、



















まずは虫眼鏡2つのマーク、カスタム検索のボタンを押します。
すると検索条件が追加されます。



















”+条件の追加”を押すと、検索する項目が選べます。
検索できる項目は以下の通り。
--ストラテジ名:ストラテジの名前で検索
--通貨ペア:取引する通貨ペアで検索
--損益(pips):期間内のストラテジの損益の大きさで検索
--最大ドローダウン:期間内のストラテジの損失の少なさで検索
--最大建玉:ストラテジがもてる建玉の数で検索
--T-Score:Tradency社の独自の評点で検索
--期間内取引数:期間内の取引した数で検索
--リスクリターン率:期間内の損益が最大ドローダウンの何倍になるかの比率で検索
--勝率:勝率の高さで検索
--評価損益($):損益をドルで検索


それぞれの目的に合わせて最適なストラテジを検索します。
1)利益重視型
  └とにかく利益の上がるシステムがいい。
    たまに損するくらい構わない、という目標を掲げる場合

 この場合は、損益(pips)と勝率で検索をかけましょう。



















すると、期間と損益と勝率の設定をすることが出来ます。
今回は利益重視のため下記のように設定をします。

期間:24ヶ月
損益:5000pips以上
勝率:55%以上

そして、下の検索のボタンを押すと右側に
ストラテジの検索結果やグラフが表示されます。
デフォルト(初期状態)ではT-Scoreの高い順に表示されますので、
ひとまずTOP5のグラフを見てみましょう。

この5つのストラテジを全て運用したいという場合
グラフ右下の『組合せ損益曲線』をクリックすれば
5つのストラテジの合成されたグラフが表示されます。



















なだらかな右肩上がりの線ですね。
グラフ合成中は他のグラフが選択できなくなるので、
ストラテジを入れ替えたい場合は右下の『選択した複数の損益曲線を個別に見る』
をクリックし、グラフを分けてから再度選択できるようにします。

では実際にこの5つのストラテジを2年(24ヶ月)前から運用していたとすると
どれくらい儲かっていたのでしょうか。計算してみましょう。
期間内の取得pipsと現在の為替レートをかけて概算ですが、
何円儲かっていたのかを算出してみましょう。

それぞれを10,000lotで運用した場合、損益は以下の通りになります。
Sphynx:EUR/AUD 7406.8pips * 95.24 = 705,423
OnTheRiver:GBP/JPY 8978.8pips * 100 = 897,880
OnTheRiver:USD/JPY 5551.9pips * 100 = 555,190
OnTheRiver:NZD/JPY 5206.6pips * 100 = 520,660
OnTheRiver:EUR/JPY 7806.8pips * 100 = 780,680

合計:3,456,833円(!)

5つのストラテジを選択して2年間放って置くだけで
345万円を儲けることが出来ました。
lot数を2倍にすれば、1年間で345万円になるので、
サラリーマンの年収に匹敵します。

勿論リスクがあることも忘れてはいけません。
それぞれのストラテジが調子が悪いときは損をします。
最大ドローダウンを見て、どれくらい損失を出すことがあるのか
試算してみましょう。
Sphynx:EUR/AUD -4605pips * 95.24 = -438580
OnTheRiver:GBP/JPY -2626.8pips * 100 = -262680
OnTheRiver:USD/JPY -753.4pips * 100 = -75340
OnTheRiver:NZD/JPY -1268.7pips * 100 = -126870
OnTheRiver:EUR/JPY -1643.7pips * 100 = -164370

合計:-1,067,840円

全てのストラテジの最大損失の期間が被るとは限りませんが、
仮に被った場合は106万円もの損失を抱えることになります。

この5つのシステムが過去2年間優秀な成績を収めていたことは解りますが、
向こう2年間同様の成績を叩き出すとは言い切れません。
往々にして過去のテストの結果よりも成績が落ちることが多くあるため、
システムの評価は厳し目に行う必要があります。

仮に106万円の損失が発生したと考えると、
少なくともこの5つのストラテジを10000lotで運用する場合
100万円~200万円程度の資金がほしいところです。

最小の5000lotで運用すれば最初の資金は50万円~100万円くらいで
済みそうですが、収益も半分の(24ヶ月で)173万円になります。

損するかもしれないというリスクを考えると、
安易に運用を始めるのは危険ですが、
手動でトレードをするよりも、楽に稼げる可能性が高いということは
お分かりいただけたかと思います。

では次に出来るだけ損失を抑えて運用したい場合!
2)損失回避型
のストラテジ検索方法を説明します。





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